合约查询 · 易行量化

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futures = api.query_symbols("FUTURE")
main_futures = api.query_symbols("FUTURE", exchange_id="SHFE", is_main=True)
rebar = api.query_symbols("FUTURE", exchange_id="SHFE", product_id="rb")
options = api.query_symbols("OPTION", exchange_id="DCE")

ins_class 必填，只能是 "FUTURE" 或 "OPTION"。需要两类时分别查询。exchange_id、product_id 默认 None，表示不筛选；传入时必须是非空字符串。is_main 支持 True、False、None，不接受数字代替布尔值。期权的 is_main 均为 False。

返回 list[str]，可能为空。订阅前先检查长度，不假定列表顺序具有策略含义。

合约代码

格式为 交易所.合约。例如 SHFE.rb2610、DCE.a2611-C-3700 仅用于说明格式，并不保证该合约在你运行程序时仍然有效。交易所和品种代码大小写按服务返回值保留，不把整段代码统一转成大写或小写。

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symbols = api.query_symbols("FUTURE", is_main=True)
if symbols:
    info = api.query_symbol_info(symbols[0])
    print(info["symbol"], info["ins_class"])
    print(info["data"])

顶层字段：symbol: str、exchange_id: str、product_id: str、ins_class: str、is_main: bool、data: dict。

data 是合约详细信息。期权还包含标的、认购/认沽类别、行权价等信息；具体键由数据服务提供，SDK 没有为 data 定义固定静态字段集合。程序应检查实际返回值，不假定未在当前服务确认过的键必然存在。

这两个方法都是调用时的一次性查询，不返回观察句柄，无需调用 .data() 或 .is_changing()，也不会在 wait_update() 后原地更新查询结果。